Resumen II Desayuno Ejecutivo Mirai RiskTech

El pasado 2 de abril, Mirai Risk Tech, líder en soluciones integradas para la gestión de balance, celebró en Madrid la segunda edición de su Desayuno Ejecutivo, un encuentro exclusivo dirigido a profesionales especializados en gestión del riesgo bancario. Bajo el tema “Gestión Estratégica de Balance para Bancos”, y en colaboración con nuestro Partner tecnológico Amazon Web Services España, el evento abordó los principales desafíos y oportunidades que enfrentan las entidades financieras en un entorno económico y regulatorio cada vez más complejo.

La jornada se celebró en una sala privada de las oficinas centrales de Amazon, ubicadas en la icónica Torre Foster de Madrid, y ofreció un entorno privilegiado para el intercambio de ideas y experiencias entre líderes del sector.

Con más de 50 asistentes y aforo completo, el encuentro se consolidó como una excelente plataforma para conectar, reflexionar y compartir visiones sobre cuestiones críticas como la optimización de la liquidez, el capital y la gestión del riesgo financiero.

El evento comenzó con unas palabras de bienvenida de nuestro CEO, Olmo Vázquez, y continuó con una presentación y dos mesas redondas centradas en los grandes retos de la gestión estratégica del balance. Moderadas por Miguel Ángel Penabella, asesor estratégico de Mirai RiskTech y exdirector de Riesgos de Mercado y Estructurales en Banco Santander, las sesiones contaron con la participación de destacados expertos del sector, quienes ofrecieron análisis en profundidad y perspectivas valiosas sobre la evolución del entorno regulatorio y tecnológico.

Presentación - "Una Relación Fluida con el Supervisor es Posible"

Ponente:

• Eduardo Ávila, Profesor de la Universidad de Navarra, Director del Máster en Banking & Financial Regulation y Head of Global Supervisors Relations en BBVA.

En su intervención, Eduardo Ávila ofreció una visión experta y realista sobre la evolución de la relación entre entidades financieras y supervisores. Señaló que, en los últimos años, los supervisores han elevado significativamente su nivel de exigencia técnica, pero también han mostrado una mayor disposición al diálogo y una actitud más empática hacia las entidades.

En relación con la evolución del entorno regulatorio, apuntó que, aunque no parece probable una simplificación normativa a corto plazo, sí se percibe una creciente conciencia sobre la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad. Esta tendencia, afirmó, podría allanar el camino hacia marcos más adaptados al tamaño, complejidad y perfil de riesgo de cada entidad.

Respecto a la coordinación entre supervisores internacionales —como el BCE, la PRA o la FED—, Ávila destacó que, pese a la existencia de marcos comunes como Basilea, persisten diferencias en la interpretación, el ritmo de implementación y la intensidad supervisora. Estas disparidades, subrayó, continúan generando fricciones y desafíos significativos para los grupos con presencia internacional.

Asimismo, recalcó la importancia de construir relaciones más transparentes y colaborativas en procesos clave como las inspecciones in situ (On-site Inspections) o los deep dives.Para concluir, compartió una serie de recomendaciones prácticas para fortalecer la relación con el supervisor: fomentar la transparencia y la coherencia interna, anticiparse a los temas clave, documentar de manera rigurosa, y mantener una actitud proactiva y comunicativa tanto en la operativa diaria como en los procesos de desarrollo normativo. En palabras del propio Eduardo: “Una relación fluida con el supervisor no solo es posible, sino que constituye un activo estratégico para la entidad.”

Mesa Redonda I - "Retos y Oportunidades para la Gestión y Control de IRRBB (sin Perder de Vista la Liquidez), en un Entorno de Incertidumbre"

Panelistas:

• María José Huete, Directora Riesgo Estructural del Balance en Caixabank.
• Juan Luis Royón, Director de Riesgo de Mercado y Estructural en Banco Santander.

La primera mesa redonda del desayuno ejecutivo abordó cómo la volatilidad actual está redefiniendo los marcos de gestión del riesgo de tipo de interés en balance (IRRBB) y la liquidez. Desde la pandemia, los mercados han experimentado un giro radical: de un entorno prolongado de tipos históricamente bajos a un escenario de subidas abruptas para contener la inflación. A esto se suman tensiones geopolíticas, el retorno de políticas proteccionistas, conflictos bélicos y una evolución dispar de los tipos entre economías, especialmente entre el euro y el dólar. Todo ello añade complejidad a la gestión del tipo de cambio, la liquidez y el riesgo estructural.

En este contexto, las entidades financieras se enfrentan al desafío de adaptar sus estrategias de forma ágil y rigurosa. La primera línea debe responder con precisión a estos cambios, mientras que la segunda línea refuerza su capacidad de supervisión, asegurando marcos de apetito de riesgo sólidos y coherentes con los nuevos escenarios.

Durante la mesa, se exploraron las respuestas del sector a estos retos, desde la revisión de los modelos de comportamiento de clientes en condiciones de alta volatilidad, hasta la creciente importancia de la opcionalidad en las decisiones de gestión. También se debatió cómo evolucionan las dinámicas entre primera y segunda línea, el rol clave de la gobernanza en ese diálogo interno, y cómo integrar a las áreas comerciales en un modelo de gestión que equilibre rentabilidad, riesgo y cumplimiento normativo.

Uno de los momentos destacados fue la reflexión sobre las lecciones derivadas de la crisis de marzo de 2023 (SVB), que ha impulsado una revisión en la gestión de buffers de liquidez y diseño de productos. Finalmente, se puso en valor la necesidad de mantener una relación transparente y colaborativa con los supervisores, así como el uso estratégico de coberturas como herramienta clave en la gestión integral del balance.

Mesa Redonda II - "Innovación Tecnológica en la Banca: Expectativas y Requerimientos para la Gestión de Balance"

Panelistas:

• Alberto Ortega, Director de IRRBB – ALM en Banco Santander.
• Álvaro Nieto, Head of Product en Mirai RiskTech.

La segunda mesa redonda del encuentro se centró en el papel transformador de la tecnología en la gestión de balance. En un entorno caracterizado por una creciente presión regulatoria y una alta volatilidad financiera, los panelistas reflexionaron sobre cómo las soluciones de tecnología de riesgo están redefiniendo los marcos de toma de decisiones tanto financieras como regulatorias.

Uno de los temas clave fue la necesidad de plataformas ágiles, de alto rendimiento y capaces de ofrecer modelización en tiempo real. Este tipo de capacidades son ya imprescindibles para responder con eficiencia a los requerimientos regulatorios que, cada vez más, llegan con plazos ajustados y creciente complejidad.

Los panelistas coincidieron en que la base sigue siendo disponer de datos precisos y una sólida capacidad de reporting. Sin embargo, los avances tecnológicos actuales han permitido abordar nuevos retos: desde integrar rápidamente nuevos requerimientos hasta ofrecer respuestas ágiles a solicitudes estratégicas urgentes por parte de la alta dirección.

Durante la sesión se destacó también la importancia de contar con soluciones que ofrezcan una explotación de datos granular, facilitando análisis más profundos y decisiones más informadas. La trazabilidad —entendida como la capacidad de explicar los resultados de principio a fin— fue señalada como un factor crítico, especialmente en procesos de auditoría o supervisión.

Alberto Ortega compartió su experiencia práctica en la evaluación de proveedores tecnológicos, subrayando que la capacidad de realizar modelizaciones en minutos y adaptar rápidamente las soluciones a las necesidades específicas de cada entidad son requisitos fundamentales.

Como cierre, se enfatizó que las herramientas tecnológicas deben ser no solo robustas, sino también flexibles y escalables, permitiendo a las entidades anticiparse y responder eficazmente a un entorno en constante cambio, tanto en lo regulatorio como en lo estratégico.

Reflexiones clave

Entre los aprendizajes y temas más relevantes que surgieron durante la jornada, destacamos:

• Supervisión colaborativa: Se abre paso una nueva etapa en la relación entre supervisores y entidades, marcada por la confianza, la empatía y el entendimiento mutuo, incluso en un contexto normativo cada vez más exigente.
• Gestión integral del riesgo: La incertidumbre económica, la fragmentación regulatoria y los cambios en el comportamiento del cliente exigen modelos de gestión más sofisticados y una mayor coordinación entre líneas de defensa.

• Planificación tecnológica: No se trata solo de incorporar “lo último”, sino de construir ecosistemas tecnológicos racionales, sostenibles y alineados con la estrategia de negocio de cada entidad.
• Equilibrio entre control y rentabilidad: La resiliencia del balance requiere decisiones complejas que equilibran liquidez, rentabilidad, apetito de riesgo y sensibilidad a tipos de interés o divisas, en un entorno de alta competencia.
• Tecnología de riesgo como palanca de transformación: Flexibilidad, trazabilidad, velocidad y capacidad analítica se consolidan como atributos esenciales. La innovación tecnológica debe ponerse al servicio de la toma de decisiones estratégicas.

Agradecimientos y visión de futuro

Desde Mirai RiskTech, queremos agradecer sinceramente la participación de todos los ponentes y asistentes que hicieron posible este encuentro. En especial, a Amazon Web Services España por su colaboración y hospitalidad en sus oficinas, y a los expertos de BBVA, Banco Santander y CaixaBank, cuyas intervenciones fueron clave para enriquecer el debate y aportar valor desde la experiencia real.

Este desayuno ejecutivo reforzó el compromiso de Mirai RiskTech con la innovación, la excelencia técnica y la cercanía con el sector financiero. Seguimos impulsando soluciones que ayuden a los bancos a acortar el camino hacia una gestión del balance más ágil, precisa y preparada para el futuro.

Consulta nuestro calendario de eventos para asistir al próximo encuentro: mirairisktech.com/events.